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搜索结果: 1-5 共查到理论经济学 First-passage相关记录5条 . 查询时间(0.109 秒)
Financial markets provide an ideal frame for the study of first-passage time events of non- Gaussian correlated dynamics mainly because large data sets are available. Tick-by-tick data of six futures...
We develop a generalization of the Black-Cox structural model of default risk. The extended model captures uncertainty related to firm's ability to avoid default even if company's liabilities momentar...
We solve the first-passage problem for the Heston random diffusion model. We obtain exact analytical expressions for the survival and hitting probabilities to a given level of return. We study severa...
For the sum process X = X1 + X2 of a bivariate L´evy process (X1,X2) with possibly dependent components, we derive a quintuple law describing the first upwards passage event of X over a fixed ba...
In this work we develop a tractable structural model with analytical default probabilities depending on a random default barrier and possibly random volatil-ity ideally associated with a scenario base...

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