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We evaluate priors by the second order asymptotic behaviour of the corresponding estimators. Under certain regularity conditions, the risk di erences between ecient estimators of parameters taking ...
Consider a linear regression model with independent and identically normally distributed random errors. Suppose that the parameter of interest is a specified linear combination of the regression par...
The paper gives a sufkient condition for the limit of a sequence of the unique best linear estimators to be admissible. For commutative variance components models a complete characterization of hrn...
Consider a linear estimator of a parametric vector C@ in the normal Oauss-Markov model Y - N(X/3, aV). The Mean Squared Error of such an estimator may be presented in the form ka + #l'XfKXP and may...

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