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搜索结果: 1-2 共查到统计学 largest eigenvalues相关记录2条 . 查询时间(0.062 秒)
We study large Wigner random matrices in the case when the marginal distributions of matrix entries have heavy tails. We prove that the largest eigenvalues of such matrices have Poisson statistics.
For sample covariance matrices with iid entries with sub-Gaussian tails, when both the number of samples and the number of variables become large and the ratio approaches to one, it is a well-known ...

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