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近日，经济与金融学院青年拔尖人才张飞鹏教授作为第一署名作者在国际高水平期刊 EconomicsLetters 2020年第194卷上发表了题为“A nonparametric maximum likelihood estimation for biased-sampling data with zero-inflated truncation”的学术论文。
基于非参数统计方法的股价惯性风险界定与测度
非参数统计 股价惯性风险 测度 创业板市场
2018/12/28
收益持续性一直是国内外学者研究的热点问题，从微观视角对个股收益的持续性及其风险的测度进行研究有一定的现实意义。首先，将股价惯性风险定义为：在95%的置信水平下，某支股票在一定时期内收益率偏离中位数0的概率。其次，运用非参数统计下的符号检验法对选取的我国创业板市场的34支股票的收益率数据进行检验。实证研究发现，其中有6家创业板上市公司存在较大的股价惯性风险，不同年度的股价惯性风险存在显著差异，且股价...
空间动态非参数杜宾模型及其应用
空间杜宾模型 动态 非参数
2018/2/7
本文将研究重点放在一类特殊的空间动态面板数据模型——空间动态非参数杜宾模型的设定、估计与检验上，以研究不同空间单元之间的非线性影响.为此，本文就固定效应空间动态非参数杜宾模型给出了迭代估计及相应的假设检验方法，并根据蒙特卡罗模拟结果，对迭代估计方法加以改进.通过仿真实验和实证应用，验证了对于固定效应空间动态非参数杜宾模型，尤其是N和T比较大的情形，本文给出的改进方法是稳定有效的.
基于门限双幂变差的资产价格时点波动非参数估计
时点波动 Poisson跳 双幂变差 核平滑
2016/2/29
估计带跳资产价格的时点波动时,需要用门限过滤方法消除跳的影响。在有限样本下,门限过滤会产生错滤偏误和漏虑偏误,降低估计精度。跳错滤产生的偏误可通过对错滤样本进行补足的方法进行纠偏,但由于发生时点未知,跳漏滤产生的偏误无法纠正,只能通过估计量设计来减少漏滤偏误。本文首次提出基于门限双幂变差的时点波动估计量,采用核平滑方法对资产价格时点波动进行非参数估计,有效减少跳错滤导致的偏误。采用随机阵列极限理论...
基于非参数生存分析模型的上市公司经营困境实证分析
生存分析 乘积限估计 ST公司
2015/7/10
本文以1998 ~ 2011年沪深两市A股上市公司为研究对象，运用非参数生存分析法即PL法对样本公司随企业年龄变化出现的经营困境风险进行了估计和评价。结果表明，上市公司年龄与企业经营业绩之间存在密切关系，随着年龄的增长，企业经营业绩会发生变化，且不同行业之间企业的生存函数存在明显的差别。
在利用中国各种宏观和金融数据的实证研究和政策分析中，向量自回归模型（Vector Autoregression, VAR）或结构向量自回归模型（Structural VAR）、脉冲反应函数分析（Impulse-response Function）、Granger因果检验（Granger-causality）等方法得到了越来越广泛的应用。上述方法一般要求其所使用的相关变量必须满足模型线性化和结构稳定...
非参数方法在沪深股市收益率分布的应用
沪深股市 非参数方法
2009/10/30
沪深大盘指数的收益率分布函数并不服从通常人们所认为的正态分布。本文采用一种新的方法——非参数核密度估计，对大盘指数的收益率分布函数进行研究。这种新方法不仅很好地刻画了收益率分布的尖峰和肥尾特征，而且比一般的正态分布更能捕捉市场的风险特征，结论也更加准确。
Malmquist 生产率指数的计算结果依赖于参考的生产可能集,其原因是其分解的前沿面技术变化
依赖于使用的投入产出数据. 针对Malmquist 生产率指数计算中存在的这些问题,将生产可能集推广为一
致生产可能集,利用非参数、参数相结合的方法给出一种一致Malmquist 生产率指数. 该指数的计算结果
不依赖于参考的生产可能集,且能系统反映出分析期内生产前沿面的移动,同时满足相邻Mal...
非参数检验的“公民参与预算”统计分析
非参数检验 公民参与预算 财政透明度 财政绩效
2008/10/29
运用非参数检验的方法对“公民参与预算”的问卷进行了统计分析与研究,结果和我们的任务要求相吻合,我们依此结果对如何加强“公民参与预算”提出了合理化建议。
【摘要】本文使用非参数的HMB生产率指数方法，考察了中国农村改革以来农业全要素生产率(TFP)的变动趋势，并把TFP的增长构成分解为技术进步、技术效率变化、规模效应和投入产出混合效应四个部分。结果表明，改革开放以来我国农业TFP的增长主要是由技术进步推动的，技术效率的下降对TFP的增长造成了不利影响，而规模效应和混合效应影响较弱。文章还指出中国农业的育种能力和生物技术的发展是农业技术进步的决定力量...
运用非参数Malmquist生产率指数方法，对浙江省11个地区的全要素生产率进行了估算和分解.估算结果表明：“八五计划”和“九五计划”期间，所有地区的TFP增长迅速，而“十五规划”期间，大部分地区的TFP则下降显著；进一步分解发现各地区的技术效率是收敛的，对TFP的影响较小，而技术变动与TFP波动趋势相同，对TFP变动起决定作用.
汇率预测：一个新的非参数支持向量回归方法
2007/8/7
【摘要】本文利用一个新的非参数支持向量回归（SVR）方法来预测基于非线性ARI模型的汇率时序变量，并且与最大似然法（MLE）和人工神经网络（ANN）的预测结果进行比较。从理论上讲，MLE和ANN方法仅侧重于样本内拟合，而SVR方法则同时考虑了拟合和预测，因此，其预测能力在现有方法中是最强大的。本文选择中国、韩国、印度和瑞士四种货币的日汇率来进行预测检验，实证...
各地区居民收入基尼系数计算及其非参数计量模型分析
2007/8/7
【摘要】本文利用非等分组基尼系数公式，首次较为完整地计算出全国21个省、市以及自治区的1995-2004年城镇居民、农村居民和城乡居民基尼系数。在这一基础上，利用非参数计量经济模型中的分布密度函数估计方法，分析了1995-2004年各地区城镇、农村和城乡居民基尼系数变化特征。以居民平均收入水平与城乡居民收入平均基尼系数对各地区进行判别分析，发现以收入水平与分...