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近日，我院刘广应教授的论文《Volatility of volatility: Estimation and tests based on noisy high frequency data with jumps》，被Journal of Econometrics杂志录用，目前可以在线查阅。此论文研究金融高频数据波动率的波动率，主要估计波动率自身的波动率，检验分析波动率过程特征，并将理论结果应用在...
