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股指水平值与股指收益率波动性之间关系的研究 TGARCH模型波动性水平值虚拟变量 2011/8/26

TGARCH模型能较好地描述了股指收益率序列波动的集聚性和非对称性。但是，该模型并没有考虑股指水平值对收益率波动性产生的影响。本文将上证综合指数分成不同的区段，建立虚拟变量并引入到TGARCH模型，以此来对收益率的波动性特征进行实证分析，并研究股指水平值对波动性的影响。