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阈值自回归模型参数估计的小样本性质研究（一）
TAR模型 Chan估计方法 偏差和标准差 Monte-Carlo模拟
2013/8/23
对阈值自回归模型(TAR)的参数进行估计，主要是采用Chan的条件OLS估计法。本文将阈值自回归模型分为不连续的TAR、不连续的冲量阈值自回归(M-TAR)和连续的TAR(C-TAR)三种模型，采用Monte-Carlo模拟技术分别研究其参数估计的小样本性质。结果表明：在小样本中，阈值和自回归参数估计都存在明显的偏差；阈值估计相对于自回归参数估计而言，显得更加不稳定，具有更大的偏差和标准差。进一步...
检验式设定错误对时间序列单位根检验小样本性质的影响
单位根检验 检验式设定 小样本性质
2013/8/23
首先对单位根检验的两类常见的数据生成系统进行比较，然后利用蒙特卡洛实验研究了时间序列单位根检验式的设定问题。研究发现在利用DF检验和DF-GLS检验进行时间序列的单位根检验时，检验式设定错误直接影响着检验结果，尤其在推断时间序列是趋势平稳过程还是有时间趋势项的随机游走过程或有二阶时间趋势多项式的随机游走过程时，检验式的错误设定很容易将趋势平稳过程误判为非平稳过程。
关于统计学的性质与发展问题
统计学 性质 发展
2008/8/14
编者按：国家统计局副局长贺橙教授在今年召开的中国统计学会第六次全国代表大会上，作了(关于统计学的性质与发展问题)的学术报告。报告引起了广泛的关注与讨论，本刊征得作者同意，全文刊登，以飨读者。
“什么是统计学，怎样发展统计学”在我国统计学界是一个有争议的问题。统计学者对统计学的性质问题历来众说纷纭，远在1869年的第七次国际统计会议上，在讨论关于统计学的定义时，据说竟有180余种之多。对于...
论我国财经类高校统计学专业的建设与发展――对统计学性质的再认识
统计学 统计学专业 统计学科
2008/8/13
统计学科的性质和学科建设一直是统计学界关注的问题，统计学专业的建设与发展也是学术界争论不休的焦点，本文从统计学性质的再认识入手提出了我国财经类高校统计学专业的建设中存在的问题，并且提出了四点改革和发展建议。