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具有联合椭圆不确定集与概率约束的鲁棒投资组合选择椭圆不确定集概率约束线性矩阵不等式 2014/9/23

针对参数在一个联合椭圆不确定集中变化的情形, 建立了一个具有概率约束的鲁棒投资组合模型, 并将其转化为可由内点算法求解的含线性矩阵不等式(LMI) 约束的凸规划问题. 应用实际交易数据对所提出的模型进行数值实验和比较, 结果表明此模型能够获得具有更好财富增长率的投资策略, 并能有效地分散最优投资组合的风险.