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基于DIC准则的ASV 模型和SV模型的实证比较
2007/8/7
【摘要】本文将标准的SV模型转化为状态空间模型，受混合状态空间模型要优于一般的状态空间模型这一结论的启发，将标准的SV模型做了两个方面的扩展，一是在原模型中加入确定性的部分，二是将模型中状态变量由AR(1)拓展到GARCH(1,1)来刻画，从而得到五个扩展模型，通过MCMC方法得到各个模型的参数估计值及DIC值，并以此来评价各个模型的优劣。本文得出以下结论：...