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资本资产定价模型（CAPM）在中国股市的有效性检验
CAPM 收益率 风险
2011/8/29
本文利用2008年7月1日～2010年7月1日的数据对上海证券市场的有效性进行实证检验，结果表明CAPM并不适合上海证券市场，股票的收益率与系统风险之间并不存在显著的线性关系。