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We propose a modified time lag random matrix theory in order to study time lag cross-correlations in multiple time series. We apply the method to 48 world indices, one for each of 48 different countri...
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When assets are correlated, benefits of investment diversification are reduced. To measure the influence of correlations on investment performance, a new quantity - the effective portfolio size - is ...
Correlations in commodity markets     Correlations  commodity  markets       2010/12/17
In this paper we analyzed dependencies in commodity markets investigating correlations of future contracts for commodities over the period 1998.09.01 - 2007.12.14. We constructed a minimal spanning t...

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