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搜索结果:
1-1
共查到
“
工商管理 Laplace
”
相关记录1条 . 查询时间(0.078 秒)
基于Asymmetric
Laplace
分布的金融风险度量
VaR
CVaR
非对称拉普拉斯分布
风险管理
2013/10/20
金融资产的损益分布具有明显尖峰肥尾和不对称等特征,本文采用非对称拉普拉斯分布来刻画这些风险特征,给出了市场风险VaR和CVaR度量的
AL
参数法和
AL
-MC法。选取上证指数、日经225指数及S&P500指数为研究对象,结合各股市的风险特征,给出了VaR和CVaR度量及其返回检验和准确性评价。结果表明,基于
AL
分布的风险度量模型具有其合理性和适用性,能很好地度量市场风险。
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