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由于通货膨胀在国内关注度的显著提高，通货膨胀指数型衍生证券已经得到学术领域的高度重视。本文主要对该类产品定价方法的国内外研究成果进行分析和评述。首先，分析了广泛应用于通货膨胀指数型衍生产品定价相关的各类参数的模型；在此基础上，分析和评述了JY模型及市场模型对该类产品的研究进展；最后，总结了目前该类产品定价研究成果的不足，并提出进一步研究的思路和设想。
住房抵押贷款证券定价研究
住房抵押贷款证券 提前偿还 期权调整价差
2010/1/19
在分析MBS(Mortgage-backed securities)定价影响因素的基础上,考虑模型的稳健性和可操作性, 利用Schwartz和Torous定价模型,以建元2007-1RMBS作为研究对象, 模拟出BDT利率模型下的利率期限结构,再结合提前还款模型中的PSA法确定贷款现金流,进而确定期权调整价差OAS, 构建了适用于我国的MBS定价模型.
建立基于中国证券市场条件的知情交易者市场操纵模型* 通过引入融资融券保证金限制，分析
了知情交易者、被动型理性交易者和半理性噪音交易者的交易策略，并获得市场操纵过程中各期的均衡
结果* 进一步分析融资融券保证金限制、半理性噪音交易者理性程度、似真信号准确性对均衡结果的影
响，并提出相应的政策建议.
对商业银行资产证券化的一些思考
资产证券化 商业银行
2008/11/11
2005年4月22日，中国人民银行、中国银监会发布了《信贷资产证券化试点管理办法》；12月9日，中国人民银行正式批准国家开发银行和中国建设银行在银行间债券市场发行资产支持证券，至此拉开了我国资产证券化发行的序幕。此后，建设部发布《关于个人住房抵押贷款证券化涉及的抵押权变更登记有关问题的试行通知》；财政部发布《信贷资产证券化试点会计处理规定》；中国人民银行发布《资产支持证券信息披露规则》和有关登记、...
我国商业银行不良资产证券化的实施及定价探讨
不良资产证券化 商业银行
2008/5/30
我国商业银行作为金融体系的主体，承担了主要的融资功能，但由于各种原因形成的不良资产影响了银行资金周转、造成了银行资产损失、制约了社会资源的合理配置。截至2007年一季度末，我国商业银行不良贷款额12455.7亿元，不良率6.63％（来源银监会网站），而目前银行处置不良资产的方式只有常规催收、债务重组、以物抵债以及核销等传统方式，因此本文就试图分析资产证券化方式处理银行不良资产...
资产证券化对商业银行业务发展的作用
商业银行
2007/8/1
资产证券化指的是金融机构将持有的同质、流动性较差但具有未来现金收入流的贷款、租赁、应收账等资产集中起来，形成一个资产池，通过结构性安排，对资产中的风险和收益要素进行分割和重组，将其转变为具有投资特征的可销售证券，以此回收资金的过程，其核心在于将流动性差的银行贷款资产在资本市场上转换为流动资金。从20世纪70年代以来，以住房抵押贷款证券化为开端，美国掀起了资...
王国刚：证券机制商业银行发展的关键——读工行2002年报引发的思考
商业银行
2007/8/1
从中国工商银行2002年年报(以下简称“年报”)中可以看出，与2001年相比，工行的资产总额、各项业务和净利润都有了较为明显的增长。这在较大程度上反映了加入WTO后的1年内，中资商业银行通过深化改革和金融创新所取得的成绩。但从年报中也可以看出，由于缺乏证券产品和证券业务的充分支持，中资商业银行进一步发展仍面临种种困难。这种状况若不尽早改变，随着银行业国际竞争...