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东北大学金融工程学课件第9章 期权的定价理论
东北财经大学金融工程学课件第十二章 期权定价理论
东北财经大学证券投资学课件第十章 资本资产定价模型与套利定价理论
本文在B-S期权定价的基础上,直接利用股票本身的参数推导出股票收益率风险的定价公式;对不允许融资和卖空的证券市场,给出了看涨期权和看跌期权的定价公式,并讨论了他们和相应B-S期权定价公式之间的关系;对B-S期权定价公式的本质做出了阐述;对不允许融资和卖空的证券市场,给出了股票收益率风险的定义;利用股票收益率风险的新定义,对中国证券市场进行实证分析,得出中国证券市场存在套利,解释了2006年和200...

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