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基于Lévy过程的一篮子期权定价研究 Lévy过程一篮子期权期权定价 2018/10/16

文章充分考虑了带跳金融市场的实际特征,因为Lévy过程能准确地刻画股票市场的运动,故引入Lévy过程构建一篮子期权定价模型,通过三阶矩匹配的方法获得一篮子期权的近似分布。最后通过指数挂钩担保投资凭证中7支股票指数组成的一篮子期权对经典Black-Scholes模型与3类Lévy过程定价结果进行比较。结果体现了Lévy过程在带跳的金融市场下,对一篮子期权定价的优越性。