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基于动态损失厌恶投资组合模型的最优资产配置与实证研究
动态损失厌恶 资产配置 稳健性检验 前景理论
2014/5/28
从行为金融学的角度考虑投资者损失厌恶的心理特征，建立预期效用最大化的动态损失厌恶投资组合优化模型。以我国股票市场为依托，将市场分为上升、下降和盘整三种状态，研究动态损失厌恶投资组合模型的最优资产配置和绩效表现，并与静态损失厌恶投资组合模型、M-V投资组合模型和CVaR投资组合模型进行比较。最后，在具有交易成本的条件下对动态模型进行稳健性检验。得出结论：不同情况下，动态损失厌恶投资者具有不同的最优资...
考虑缺货损失情形下损失厌恶零售商的订货决策
损失厌恶 缺货损失 订货量 随机需求
2014/10/9
在随机需求情形下考虑缺货损失, 基于前景理论建立损失厌恶零售商的效用函数. 根据数理模型推导, 得到损失厌恶零售商订货量优化模型, 分析了损失厌恶零售商订货量与损失厌恶系数、零售价格、采购价格、单位残值、单位缺货损失的关系. 主要结论有: 订货量随着单位残值、单位缺货损失的增大而增大; 但随着损失厌恶系数、零售价格、采购价格的增大, 订货量可能增大, 也可能减小, 这表明损失厌恶会对订货决策产生重...