搜索结果: 1-3 共查到“理论经济学 外汇期权”相关记录3条 . 查询时间(0.096 秒)
提出了一种多元厚尾分布情形下的外汇期权组合非线性VaR模型.用多元混合正态分布来描述汇率回报分布厚尾特征,推导出多元混合正态分布情形下的反映外汇期权组合价值变化的矩母函数;
在此基础上, 利用特征函数和矩母函数关系,进一步将概率分布的Fourier-Inversion方法和数值积分近似计算的迭代算法------自适应Simpson法则发展到多元混合正态分布情形下的外汇期权组合非线性VaR模型中,...
为了克服多元厚尾分布情形下的非线性VaR数值计算的困难,用多元Laplace分布来描述汇率回报分布厚尾性,引入风险函数转换技术和关于多维Laplace多重积分近似计算的结果,来解决多元Laplace分布情形下的反映外汇期权组合价值变化的矩母函数问题;进一步将重要抽样技术发展到多元Laplace分布情形下的外汇期权组合非线性VaR模型中,使得该情形下不再是稀有事件Monte Carlo模拟,从而减少...
摘要： 本文引入金融参数Delta、Gamma、Theta，将外汇期权近似表达式拓展成Delta-Gamma-Theta模型（简称DGT模型），且运用Cornish-Fisher 方法来调整置信区间，以校正Delta-Gamma-Theta风险对正态分布偏斜的影响，就可近似得到分位数，从而估计出来VaR值与基于Delta正态分布模型、Monte-Carlo模...