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基于变量选择和遗传网络规划的期货高频交易策略研究
Q强化学习 智能计算 高频交易
2015/11/12
高频交易在当前国际金融市场上炙手可热,股指期货的推出、融资融券和转融通业务的开通,使得我国高频交易市场初现端倪。本文立足于我国金融衍生品市场的现状提出了基于LASSO变量选择方法和遗传网络规划的期货高频交易策略。该策略首先使用LASSO从众多技术指标中,选出极少数最有效的指标作为判断函数,然后通过一种进化算法遗传网络规划来搜索合适的买点和买点,从而构建交易策略,并以黄金、铝和橡胶期货的5分钟高频交...
复旦大学公共卫生学院卫生统计学课件 数据分析的统计方法选择小结。
社会保障基金长期财务随机预测模型的比较与选择
社会保障基金 长期财务预测 随机预测模型
2013/8/21
为了测算分析社会保障制度的可持续发展，世界上不少国家建立了社会保障基金长期财务预测模型。与确定性财务预测模型相比，随机预测模型有利于阐明预测结果所面临的不确定。美国在运用随机预测模型对社会保障基金的财务状况进行预测方面走在世界最前端，中国对社会保障基金随机预测模型的研究基本处于空白。本文对美国社会保障署和国会预算办公室采用的社会保障基金长期随机预测模型进行了比较分析，对两种模型的选择给出了建议，最...
本文从政府与市场关系视角，将世界上它国住房保障的实践划分为两种极端情形，即美国的自由市场模式和欧洲的社会市场模式，并运用实证分析方法，从政府支出角度研究住房保障与社会经济发展的相互关系及其运动规律，并论证了两种不同的保障模式之间的同一性和差异性，提出了政府住房保障支出水平的“倒U曲线”。然后根据研究揭示的住房保障经济规律，使用相关数据估算了中国住房保障支出占GDP比重的基准，并进一步通过政府支出基...
中国最优混合养老保险体制的选择：收益和风险分析
养老保险计划 现收现付制 完全积累制 艾隆条件
2013/8/21
养老金研究的核心问题之一在于选择合适的养老金计划运行方式。文章基于中国实际，通过引入随机性的“权衡理论”模型分析发现，在代表性参保人效用最大化前提下，运行方式选择类似于金融资产组合问题。所谓的艾隆条件只是在确定性模型下的特定结果。在加入风险因素后，即便在艾隆条件下，引入一定的积累制也将改善养老金体系的运行状况。两种制度最优的混合比例将受到人口增长率、工资增长率、个人风险规避倾向和金融市场因素的共同...
高维面板数据降维与变量选择方法研究
高维 面板数据 降维 变量选择
2013/8/23
从介绍高维面板数据的一般特征入手，在总结高维面板数据在实际应用中所表现出的各种不同类型及其研究理论与方法的同时，主要介绍高维面板数据因子模型和混合效应模型；对混合效应模型随机效应和边际效应中的高维协方差矩阵以及经济数据中出现的多指标大维数据的研究进展进行述评；针对高维面板数据未来的发展方向、理论与应用中尚待解决的一些关键问题进行分析与展望。
本文从政府与市场关系视角，将世界上它国住房保障的实践划分为两种极端情形，即美国的自由市场模式和欧洲的社会市场模式，并运用实证分析方法，从政府支出角度研究住房保障与社会经济发展的相互关系及其运动规律，并论证了两种不同的保障模式之间的同一性和差异性，提出了政府住房保障支出水平的“倒U曲线”。然后根据研究揭示的住房保障经济规律，使用相关数据估算了中国住房保障支出占CDP比重的基准，并进一步通过政府支出基...
2007-2009年的三年间，以2007年8月《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》（国发[2007124号）、2008年12月《关于促进房地产市场健康发展的若干意见》（国办发[20081131号）以及2009年5月住建部、发改委、财政部联合印发的《2009-2011年廉租住房保障规划》（建保[2009]91号）三个重要文件为标志，表明党中央国务院开始高度重视城市低收入家庭住房问题和改...
中国住房保障模式选择与政策优化：政府如何权衡“倒U曲线”演变中的机会公平与结果均平？（中）
中国 住房保障 模式选择 政策优化 政府 如何权衡 倒U曲线 演变 机会 公平 结果 均平
2013/8/21
中国住房保障模式选择与政策优化：政府如何权衡“倒U曲线”演变中的机会公平与结果均平？（中）。
模型选择是统计学的热点研究问题。近年来随着数据维数越来越高，传统模型选择方法的应用受到了很多制约。本文着重介绍高维模型选择的新方法，并讨论实现模型选择过程的一个重要环节，即调整参数的选取。最后文章总结归纳了未来可能的研究方向。
高维面板数据降维与变量选择方法研究
高维 面板数据 降维 变量选择
2013/8/23
从介绍高维面板数据的一般特征入手，在总结高维面板数据在实际应用中所表现出的各种不同类型及其研究理论与方法的同时，主要介绍高维面板数据因子模型和混合效应模型；对混合效应模型随机效应和边际效应中的高维协方差矩阵以及经济数据中出现的多指标大维数据的研究进展进行述评；针对高维面板数据未来的发展方向、理论与应用中尚待解决的一些关键问题进行分析与展望。