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具有资本结构因子和交易成本的证券组合投资模型
投资组合 资本结构因子 交易成本 有效边界
2013/11/8
在介绍经典的Harry Markowitz均值-方差投资组合模型的基础上,建立了含有资本结构因子和交易成本的证券组合最优化模型,在组合中不含有无风险证券和含有无风险证券的条件下,分别给出最优投资比例及有效边界,并讨论了资本结构因子与交易成本对有效边界的影响.
一类证券组合投资问题的H∞状态反馈投资策略
证券组合投资 离散时变系统 H∞状态反馈控制
2013/3/13
为研究兼顾实际系统离散性和参数时变性的证券组合投资问题,提出了一个衡量风险大小的二次型性能指标,并建立了证券组合投资的离散时变状态空间模型.运用离散时变系统的H∞控制理论,得到了证券组合投资的H∞状态反馈投资策略.仿真证明使用该投资策略可使总收益实现其最小的不确定性.