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横截面与时间序列的相关异质（三）——再论面板数据模型及其固定效应估计。
横截面与时间序列的相关异质（二）——再论面板数据模型及其固定效应估计。
本文的目的在于探讨和解释面板数据的二维特性及其不同的固定效应估计的本质。研究表明，截面固定效应实际上是有线性约束的时间序列回归，其回归系数体现了样本在时序维度的相关关系；时间固定效应实际是有线性约束的横截面回归，其回归系体现了样本在横截面维度的相关关系；双向固定效应估计量则是混合效应、截面固定效应和时间固定效应估计量的加权平均；由于面板数据的二维特性，变量在时序维度的相关关系和横截面维度的相关关系...
本文提出了基于初始值为内生确定下的动态空间固定效应模型，综合考虑了可直接观测和不可直接观测或无法观测的空间效应；推导了模型参数拟极大似然估计量具有的渐近性质及其渐近分布。对参数估计量性质的模拟检验结果表明，似然估计量的渐近性质随着样本容量的增加而改善，且其改善程度对时间维度变化较对空间维度变化更为敏感，在空间单元限定情形下有效增加时间维度可以显著改善估计量性质。中国省域经济收敛性的实证案例分析结果...