搜索结果: 1-13 共查到“理论经济学 风险预警”相关记录13条 . 查询时间(0.172 秒)
基于工业4.0的行业投资风险预警矩阵模型构建——以汽车制造行业为例
投资风险 预警指数 预警矩阵 预警定位
2018/5/16
工业4.0的大力推进，给制造业带来了各种新的投资机遇和挑战，并引发了相应的投资风险，包括行业投资风险和企业投资风险。为了预防或降低行业投资风险，首要之计就是对其进行有效预警并发现风险点及风险等级。从投资规模风险和投资效益风险出发，选取相应的投资风险预警指标，进而在编制投资风险预警指数后构建行业投资风险预警矩阵模型。以汽车制造行业为例，对其主板上市公司2015年和2016年的相关样本数据进行行业投资...
行业经营风险预警指数构建——基于信息技术业的实证研究
行业经营风险 行业环境风险 行业财务风险 预警指数
2018/7/30
后金融危机时期，企业面临着外部市场环境的变化和内部管理运营的不确定性带来的双重风险，这些风险通过财务风险集中体现。行业作为连接宏观产业环境和微观企业财务的桥梁，其发展前景和经营状况直接关系到企业的发展。站在行业层面识别企业经营过程中归因于行业外部环境和行业内部财务的风险因素，选取基于行业环境风险和行业财务风险的行业经营风险监测指标构建了行业经营风险预警模型，并以信息技术业为例，尝试编制行业经营风险...
基于资金链的资金风险预警指标体系研究
资金链 资金风险预警 对比功效预警模型
2015/5/20
资金是企业的“血液”，是维持企业生存和发展的基础。因此，企业需要从资金链角度建立资金风险预警指标体系。可借助对比分析法筛选出具有敏感性的资金风险预警指标，通过构建资金风险对比功效预警模型，进行资金风险预警多指标综合评价。本文运用沪市22家退市公司和相同数目的正常企业进行实证研究，结果显示，13个预警指标中有10个具有预警敏感性，易变现率指标是最敏感的预警指标。22家退市企业的资金风险预警综合功效系...
政府债务管理与债务风险预警体系构建
政府债务 债务管理 债务风险预警体系
2015/7/16
政府债务是实现国家机器正常运转的重要资金来源，然而，若债务管理不善则会制约国家经济的发展，并可能引发债务危机和执政危机。本文在肯定我国政府存在正常债务必然性的基础上，构建了我国政府债务管理的风险预警及评价体系，客观地评价了我国政府债务的现状，深刻地分析了政府债务管理中的各类问题及其原因，并提出针对性的解决措施，以完善我国政府债务管理体系。
根据风险源因素可以将银行风险结构区分为感染性风险、携带性风险、蜕变性风险。银行风险预警指标体系由3个一级指标和18个二级指标构成。以浦发银行为例进行的实证检验发现：银行风险是多因素综合作用的结果；各风险因素具有相关性；经济的货币化程度、不良贷款率、资本充足率、资本效率等10个指标具有较好预警能力；蜕变性指标对银行风险影响更大。
加强风险预警 防范金融危机——关于建立世界金融安全网体系的构想
金融自由化 防火墙 金融合作
2011/11/23
随着经济全球化和金融自由化步伐的加快,世界各国在增加金融合作的同时也强化了区域经济的关联的紧密性,而一旦隐匿的风险暴露,则极易发生"多米诺骨牌"似的传递效应,本文通过分析构建世界金融安全网体系的必要性和可能性,结合世界金融安全网的硬件设置和金融体制方面的软件建设,提出要建立各区域之间的金融防火墙,增强各经济体之间的相对独立性,为全球金融业的发展创建一个稳定的国际市场环境。
中国海外直接投资政治风险预警系统研究
政治风险 海外直接投资 风险预警 BP人工神经网络
2012/3/19
政治风险是海外投资项目评估的起点,是影响海外直接投资成功与否的关键因素。研究政治风险的影响因素以及建立灵敏的预警体系具有重要的现实和理论意义。依据我国海外直接投资主要流向的26个国家2002—2009年相关数据,运用主成分分析和BP神经网络模型的研究结果表明 :政治风险的影响因素主要来源于政治、经济和社会层面。在政治经济制度发展水平较低的国家,投资者应首先防范政治层面的风险。在政治经济制度发展水平...
整合GARCH和VaR的电力市场价格风险预警模型
广义自回归条件异方差 风险价值 风险预警 容量充足度 必须运行率
2009/11/17
对现有市场运行状况的评估警戒以及对未来一段时期市场发展的预警是相辅相成、不可分割的。价格是最直接的市场信号，市场中上网电价的波动具有“聚集”效应和异方差特性，该文引入金融领域的分析手段，利用广义自回归条件异方差(generalized autoregressive conditional heterosce- dasticity，GARCH)和风险价值(Value-at-Risk，VaR)...
我国开放式基金风险预警体系研究
开放式基金 预警体系 数据处理 模糊评估
2009/10/21
阐述了风险预警指标体系的建立要求和运作思路,从开放式基金风险管理的角度,设计了公司与基金两个层面的风险预警指标;介绍了预警指标的数据处理方法,用模拟数据对风险预警系统及机构风险状况进行了评估。
中国金融风险预警研究
2008/1/9
【摘要】本文通过因子分析法研究我国金融风险的来源，结论表明，导致金融风险的主要因素是宏观经济风险、金融市场风险和企业融资风险；运用Logit模型分别建立宏观经济风险预警模型和金融市场风险预警模型(包括货币危机和国债危机预警模型)。对2006年我国金融风险进行了预警，结果表明整体金融状况良好，宏观经济运行稳定、货币危机发生可能性较小。关键词 因子分析 Logit模型 金融预警
建立有效的金融风险预警机制
2007/8/1
一个国家金融风险的防御能力主要取决于是否具有一套正确反映金融体系健康与稳定的金融预警制度。如果说金融危机犹如火灾，金融风险犹如火灾隐患，那么，金融预警系统就是消防设备。亚洲金融风暴后国际金融组织在金融风险预警系统建立方面进行了积极的探索。 一、建立金融系统内部的安全网 国际货币基金组织于1999年5月开始实施“金融部门评估计划”来对其成员国金融体系的稳...