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股指水平值与股指收益率波动性之间关系的研究
TGARCH模型 波动性 水平值 虚拟变量
2011/8/26
TGARCH模型能较好地描述了股指收益率序列波动的集聚性和非对称性。但是，该模型并没有考虑股指水平值对收益率波动性产生的影响。本文将上证综合指数分成不同的区段，建立虚拟变量并引入到TGARCH模型，以此来对收益率的波动性特征进行实证分析，并研究股指水平值对波动性的影响。
股票市场收益率波动长记忆性的分解及实证研究
股票市场
2007/8/7
【摘要】目前股票市场长记忆性检验和建模方法，不能很好地消除短期记忆的影响，针对这一问题，本文提出寻找序列的突变点，通过将序列分解为只包含长记忆性部分和不包含长记忆性部分的序列分解技术，来排除短期记忆的影响。对上证指数和深圳成分指数收益率波动的长记忆性进行实证研究发现，将序列分解以后进行长记忆性检验，不仅可以得出长记忆性检验更为精确的结论，同时可以检验序列分解...