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近日，西安交通大学经济与金融学院教师高蓓、李成和金禾经济研究中心教师陈晓东的论文《银行产权异质性、影子银行与货币政策有效性》在国内顶级经济学期刊《经济研究》2020年第4期发表。论文首次系统分析了影子银行在不同发展阶段通过银行信贷渠道对货币政策有效性的影响问题。
选取2007 ~ 2015年的月度数据，通过建立VAR模型、协整检验、脉冲响应分析、方差分解等方法分析影子银行体系对货币政策各层次的影响效果。结果显示：信贷渠道是我国主要的货币传导渠道；影子银行体系能够创造信用和影响货币政策传导机制，影子银行体系的扩张削弱了货币政策工具的效力。影子银行的扩张降低了中介目标的可控性、相关性和可测性，使M2统计值不能完全反映市场真实的货币供给量，同时影子银行可以为中小...
影子银行是否有助于解决我国的金融错配问题——基于时序与面板数据的双重考察
金融错配 影子银行 协整理论 面板回归模型
2018/11/21
本文以1992 ~ 2015年我国的时间序列数据和2005 ~ 2014年30个省的面板数据为样本，通过协整理论和面板回归模型对影子银行与金融错配之间的关系进行实证分析。结果发现：从时间维度来看，影子银行规模和金融错配之间存在着长期的均衡关系，且影子银行从长期来看有助于降低金融错配，但是短期可能会加剧金融错配问题；从区域和规模维度来看，影子银行规模与金融错配之间呈现“U”型关系，存在显著的阈值效应...
中国的银行表外业务近年来增势迅猛，那么，以银行理财产品为代表的中国影子银行迅猛发展的原因到底是什么？是否会加剧中国金融体系的风险？银行理财产品的风险究竟该由谁承担？6月1日，在由上海交通大学上海高级金融学院（高金/SAIF）主办的SAIF Finance Talk（高金·脱口秀）上，高金金融学教授、中国金融研究院副院长钱军分享了其最新学术研究成果，发表了“中国影子银行迅猛发展的背后”主题演讲，详细...
第五届诺贝尔经济学奖得主大会在德国林道开幕默克尔致辞提应对影子银行
第五届 诺贝尔经济学奖 大会
2014/8/21
2014年8月20日第五届诺贝尔经济学奖得主大会２０日在德国南部城市林道开幕，共有１７位诺贝尔经济学奖得主和４５０多名青年学者出席本届大会。
德国总理默克尔在大会开幕致辞中说，必须在世界范围内建立起“有效的规则”以应对影子银行，否则将可以预见下一次经济危机的到来。她表示，科学家的“政策咨询”意义重大，科学可以为政策提供指导。
根据主办方提供的数据，与会的４５０多名青年学者来自包括中国在内的８０...
我国影子银行与银行信贷动态影响的实证检验
影子银行 银行信贷 动态影响
2015/6/2
影子银行与银行信贷作为社会融资的重要渠道，二者之间的动态关系会影响宏观经济政策的效果。为此，本文利用我国2003 ~ 2013年半年度数据，构建VAR模型，通过脉冲响应及方差分解实证研究了我国影子银行与银行信贷的动态影响关系，并得到以下主要结论：第一，短期来看影子银行对银行信贷最大替代效应产生在第2期，最大推动效应产生在第3期，长期来看影子银行对银行信贷的替代效应占主导。第二，银行信贷在当期即对影...
《清华金融评论》首期道口形势分析会探讨影子银行风险与监管
清华金融评论 首期 道口形势分析会 影子银行风险与监管
2014/4/8
2014年4月2日，《清华金融评论》首期“道口形势分析会”在清华大学五道口金融学院召开。会议采用闭门研讨形式，讨论了“中国影子银行风险与监管”这个热点话题。参与本期讨论的嘉宾有，安信证券首席经济学家高善文、中融信托董事长刘洋、清华五道口金融学院教授周皓、光大银行资产管理部总经理张旭阳、摩根士丹利华鑫基金副总经理高见、中国人民银行研究局国际金融研究处处长曾辉等。会议由清华五道口金融学院校友办主任、《...
2013年6月29日，我校金融学院联合广西大学中国—东盟研究院、纽约州立大学纽帕兹分校经济系共同举办了“全球与中国影子银行风险国际研讨会”，来自美国国际经济研究所、东方资本研究、科罗拉多大学、德国波茨坦大学、纽约州立大学、野村证券（香港）国际有限公司的海外经济学家，以及中国银监会、中国社科院金融研究所、广西大学、四川大学和中央财经大学的12位学者发表了专题演讲。加拿大多伦多大学、丹麦国际研究院、中...
巴塞尔委员会正对现行的并表监管措施进行审议，以确定是否能充分覆盖所有的银行融资或仓储批发业务的风险，以及发起设立的各类非银行机构、表外机构能否按照会计核算原则或风险为本原则实行并表监管。首先，要求识别有哪些非银行机构是由传统银行支持的。这些支持包括：设立或管理非银行机构，为非银行机构提供流动性或信贷支持，能够通过协议管理非银行机构的资产，投资于非银行机构的证券等。其次，要确定这些已识别的非银行机构...
清理影子银行的路径思考
影子银行 路径 思考
2013/8/8
影子银行的发展是融资体系适应实体经济需要而发展升级中的一个正常现象，疏与堵必须协调配合，清理中需要考虑项目、资金、期限、风险、收益的匹配，发挥好金融市场评价和定价的作用。
中国影子银行的产生、发展与影响
影子银行 产生 发展 影响
2013/8/8
国际货币基金组织 (IMF)在2008年《全球金融稳定报告》使用“准银行”概念描述“影子银行”体系,指出，近年来其在发达经济体中获得长足发展，融资规模已超过传统的银行体系。2010年9月2日，美联储主席伯南克将“影子银行”定义为：“除接受监管的存款机构以外，充当储蓄转投资中介的金融机构”。 美国联邦储备委员会曾发布报告称，在2007年最高峰的时候，美国“影子银行”的资产达到20万亿美元，超过传统银...