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中山大学周开国、杨海生团队关于全球贸易网络与股票市场收益影响力的研究取得新进展
周开国 杨海生 贸易网络 股票市场
2022/11/30
我国作为世界重要的经济增长极，与他国繁密的经贸往来，国际分工的深度参与，使得我国在国际舞台的影响力与日俱增。习近平总书记在第五次全国金融工作会议上明确指出“金融是国家重要的核心竞争力”，我国金融市场应当在全球范围内发挥重要的辐射作用，扮演好先行者和领导者的角色。过去二十年，尽管中国市场的体量在不断增长，金融影响力不断增强，但规模上的领先并非我们的最终追求。股票市场作为金融市场的重要组成部分，一国股...
在传统的多元回归模型基础上，利用动态模型并结合分位数模型，研究了中国股票市场的风险因素如公司规模、账面市值比和流动性之间的相关性。研究结果表明，在考虑了流动性的滞后影响后，公司规模与其股票流动性之间存在显著的正相关关系，而账面市值比与股票流动性之间存在显著的负相关关系，进而揭示了流动性溢价理论可以解释股票市场中的规模效应和价值效应的原因。
通过实证研究，将公司规模风格与账面市值比风格进行综合，并基于复合风格的动量收益构建了套利组合，以考察风格轮动的演化过程。进一步根据中国股市风格轮动的特点，从适应市场假说的角度，指出投资者根据市场环境变化而采取相应的投资风格, 正是这种适应性的风格转换引致市场出现风格轮动效应。
股票分拆与并股对收益率波动性的影响：对香港股票市场的研究
收益 并股 股票分拆
2008/5/13
本文运用香港股票市场的数据，研究股票分拆与并股对股票的收益率波动性和交易活动性的影响，并调查收益率波动性的变化与股票的交易活动性之间的关系，试图用交易活动性的变化来解释收益率波动性的变化。结果表明股票的收益率波动性在股票分拆后增大，而在并股后减小。拆股后收益率波动性的增大是由小额交易的数目变化导致，而并股后收益率波动性的减小归因于总交易的数目变化。
上市公司的真实投资与股票市场的投机泡沫
股票市场 真实投资 上市公司
2008/5/5
本文运用面板数据结合向量自回归(PVAR)的方法，考察中国A股上市公司的真实投资与投机泡沫的关系。结果表明：（1）股东的持股期限在决定真实投资与投机泡沫的关系中起着重要作用，不同的持股期限意味着不同的价值取向。在流通股比例大的样本中，公司迎合短期投机者的需求，投机泡沫对真实投资有显著正影响。（2）股票市场的投机泡沫是公司上市后业绩反而下降的原因之一。
胡金焱：中国股票市场宏观政策效应研究
胡金焱 中国股票市场 宏观政策 效应研究
2013/5/24
中国股票市场始于20世纪80年代初，从其不长的发展历史看， 除在股票发行市场发展初期带有一定的民间自发性外，整个发展 过程都是在政府的引导和推动下成长起来的。政府不仅运用法律 手段和经济手段调节股票市场的运行，而且还经常地对股票市场实施政策干预。
证券市场基础理论与创新问题研究：深圳股票市场有效性研究
证券市场基础理论 创新问题研究 深圳股票市场 有效性研究
2013/5/24
《深圳股票市场有效性研究》由深圳证券交易所综合研究所和厦门大学管理学院联合进行。课题组人员在参阅大量文献资料的基础上，借鉴国外先进的研究方法、技术手段和模型，
对深圳证券市场1 993 年至 2 001 年的市场效率整体情况和效率演化进行了系统深入的分析，并与发达国家证券市场进行了比较，系统地分析和评价了中国深圳股票市场效率，并采用实证手段分析了包括交易机制和监管措施在内的多种因素对我国证券市场...