搜索结果: 16-30 共查到“理论经济学 期权”相关记录94条 . 查询时间(0.031 秒)
基于B-S期权模型的环境污染责任保险保费厘定
期权定价 环境责任保险 保费厘定
2016/5/16
本文利用B-S期权定价理论，根据不同保险要求，给出绝对免赔额、相对免赔额、消失免赔额和总计免赔额条件下的环境责任保险保费厘定方法。提出采用期权定价方式进行环境责任保险保费厘定的前提条件，并分析了赔偿限额与保费之间的关系，探讨了无风险利率、平均损失额、承保期限、赔偿限额、免赔额、免赔比率等参数对保费产生的影响，为多种情况下的环境责任保险的保费厘定提供了一个解决方案。最后，通过一组石油化工行业环境污染...
两个基本期权交易策略的避险功能——由“跌停险”引发的思考
金融工具 保险 期权 资本市场
2016/5/16
2015年4月1日互联网创新保险产品“跌停险”的推出引发各方关注。基于公众对股市不确定性风险的反感心理，境外成熟的资本市场上已发育有功能齐备的衍生金融工具——“期权”，可以作为股市避险的最佳工具。本文简要回顾了“跌停险”的相关背景信息，通过分析两个最基本的期权交易策略——“买入认购期权（Long Call）”和“买入认沽期权（Long Put）”，运用实例分别诠释涨跌不同背景下这两种交易策略的损益...
云南财经大学金融学院金融工程课件第6章 期权定价模型的简单运用。
云南财经大学金融学院金融工程课件第5章 期权定价的Black-Scholes-Merton模型
云南财经大学金融学院 金融工程 课件 第5章 期权定价的Black-Scholes-Merton模型
2016/1/11
云南财经大学金融学院金融工程课件第5章 期权定价的Black-Scholes-Merton模型。
云南财经大学金融学院金融工程课件第4章 期权定价的二叉树模型
云南财经大学金融学院 金融工程 课件 第4章 期权定价的二叉树模型
2016/1/11
云南财经大学金融学院金融工程课件第4章 期权定价的二叉树模型。
云南财经大学金融学院金融工程课件第3章 期权的基本性质
云南财经大学金融学院 金融工程 课件 第3章 期权的基本性质
2016/1/11
云南财经大学金融学院金融工程课件第3章 期权的基本性质。
东北财经大学金融工程学课件第十三章 期权应用及风险防范。
武汉理工大学国际金融管理英文课件第七章 外汇期货与期权。
本文使用实物期权方法研究中国目前实施的风电固定上网电价政策。首先说明风电项目投资的实物期权原理,并建立风电固定上网电价政策实物期权模型。然后,从理论上证明了风电最优投资电价与上网电价波动率成正比(固定上网电价理论依据,即政府为了最大限度激励投资者,使得上网电价波动率等于0);最优投资电价与上网电价期望增长率成正比(固定上网电价调整理论依据)。最后,选取河北张北油篓沟元山子风电场工程项目进行实证分析...
股票期权激励与回溯问题探讨
股票期权 激励 回溯
2011/8/26
股票期权是管理人员薪酬的重要组成部分，股票期权是否能在实际中起到显著的激励作用以及随之带来的回溯等问题，一直是国内外理论界争议的热点问题。我们对国内外股票期权激励和回溯问题进行简单的梳理，并认为我国需要未雨绸缪，在回溯问题爆发之前，出台合理的防范和监管措施。
障碍期权的定价及其在订单农业中的应用
障碍期权 布莱克—斯科尔斯期权定价 订单农业
2011/9/5
本文对障碍期权基本内容及其作用机制做了简要介绍，之后在布莱克—斯科尔斯期权定价公式的基础上给出了障碍期权的定价公式。最后简要介绍了障碍期权在订单农业中的应用。
二项式期权定价模型与B-S模型的应用及其比较
二项式期权模型 B-S模型
2011/8/30
二项式期权模型在实际交易中,需要计算机才能使用,一个期权定价公式也许会比二项式模型中的运算法则简单得多,只要假定无风险利率和股票价格波动性在期权的有效期内都是不变的,就能应用B-S模型对期权进行定价。本文分别举例阐述这两个模型。