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上海财经大学金融学院金融机构与金融市场课件第十五章 期权交易。
上海财经大学金融学院投资学课件第20章 期权市场介绍
上海财经大学金融学院 投资学 课件 第20章 期权市场介绍
2019/7/8
上海财经大学金融学院投资学课件第20章 期权市场介绍。
湖南大学投资学课件第7章 期权、期货与其他衍生工具
湖南大学 投资学 课件 第7章 期权、期货与其他衍生工具
2018/1/13
湖南大学投资学课件第7章 期权、期货与其他衍生工具。
宏观经济波动下企业投资决策模型的构建——基于实物期权理论
投资决策 实物期权 宏观经济波动 蒙特卡罗模拟
2018/11/20
本文以实物期权理论为基础，通过探讨宏观经济波动因素对投资项目的期望收益率、必要收益率、收益波动率等因素的影响，构建了基于宏观经济波动的企业投资决策模型，并将税收、财政补贴等政策因素纳入模型来分析其对企业投资决策的影响。基于蒙特卡罗模拟的动态数值，分析了投资阈值、投资收益随着宏观经济波动的变化趋势。研究结果表明，从实物期权的视角来对宏观经济波动条件下的企业投资进行评估，更有利于实现投资收益的最大化。
从实物期权理论视角看慈善捐赠与民营上市企业价值
慈善捐赠 企业价值 融资约束 实物期权
2018/11/20
本文基于实物期权理论视角，以2009 ~ 2012年这一较具代表性的特殊时间段中国A股民营上市企业为样本，研究慈善捐赠行为对不同融资约束水平的企业价值的影响。研究发现，民营企业有较高的积极性参与慈善捐赠，履行慈善捐赠将有利于提升民营企业价值；融资约束水平越高，慈善捐赠对民营企业价值的正向影响越强；当融资约束水平对慈善捐赠与民营企业价值的正向关系调节作用更强时，企业资产定价偏差更大。这些证据表明民营...
基于修正Black-Scholes期权定价模型的存款保险定价探微
Black-Scholes模型 所得税 监管宽容 存款保险
2018/11/19
以经典Black-Scholes期权定价模型为基础，引入所得税和监管宽容两个参数，并在实行监管宽容政策时将其分成暂不干预和注入帮助基金两个阶段，给出了修正后的存款保险定价公式，据此推证了所得税、监管宽容与存款保险定价的变化关系。基于此，对我国的存款保险政策提出了一些建议。
收益共享机制下期权契约对保兑仓模式的改进
收益共享契约 期权契约 保兑仓 供应链协调
2018/7/30
在零售商存在资金约束的两阶段供应链中，收益共享和期权契约对供应链成员决策有协调作用。在保兑仓模式的收益共享契约模型优于传统银行贷款的收益共享契约模型的基础上，通过参考报童模型，构建了引入期权前后的保兑仓模式的收益共享契约模型，并通过比较分析了两种模型的绩效。研究结果表明：将供应商和零售商视作整体，虽然引入期权的保兑仓模式相比未引入期权的保兑仓模式最优订货量未变，但是供应链成员和保兑仓的期望利润都有...
消费者风险厌恶下的期权预售模型研究
消费者估值 风险厌恶 预售 期权
2018/11/15
在预售交易中可能会发生实物价值与消费者估值相差较大的情况，使消费者在选择预售时存在很大的风险.为了避免这种风险，将期权理论引入到预售策略中，建立期权预售模型，求解出最优订购量和最优期权执行价格，并与普通预售策略进行对比.研究发现消费者的估值范围和批发价格均存在某个临界值是零售商选择预售策略的关键，当估值范围或批发价格大于该临界值时，期权预售策略优于普通预售策略，且消费者风险厌恶系数越大，期权预售的...
上证50ETF期权的问世开启了中国股票期权的时代，中国股票期权市场发展潜力巨大，未来的几年将会迅速发展壮大，投资者可以通过购买股票期权进行风险规避或投机获利。为提高股票期权定价的精确性，可以从无风险利率的计算方法、运用GARCH模型进行股票收益率的预测以及引入股票分红三个方面对Black-Scholes股票期权定价模型进行修正，并将GARCH模型预测的股票价格波动率代入Black-Scholes股...